Value at risk

Metode for å måle markedsrisiko. Beregningen av VaR baserer seg vanligvis på antagelsen om at den senere tids kurssvingninger (volatilitet) er representative for kurssvingningene i den nærmeste fremtid. VaR angir det potensielle verditapet for en portefølje av finansielle aktiva i løpet av en gitt tidsperiode for et gitt konfidensnivå.