Straddle & strangle

Med straddle og strangle tjeneer kjøper penger ved kursbevegeler over en vis størrelse uansett retning. Selgeren tjener penger dersom skjen ikke beveger seg noe særlig fra dagens nivå.

Straddle og stangle er såkalte volatilitetskombinasjoner Opsjonens implisitt volatilitet eller den forventede kursbevegelsen på den underliggende aksjen slik den er reflektert i opsjonsperioen, uttrykker noe om prisnivået på opsjonen. Jo høyere volatilitet, desto høyere er den forventede kursbevegelsen i den underliggende aksjen.

Kjøpt Straddle

Kjøpe CALL og samtidig kjøpe PUT med samme innløsninskurs og bortfallsadag.

Utstedt Straddle

Utstedt CALL og samtidig utstedt PUT med samme innløsningskurs og bortfallsadag.

Kjøpt Strangle

Kjøpe CALL og kjøpe PUT med samme fortallsdag, men med forskjellig innløsningskurs.

Utstedt Strangle

Utstedt CALL og utstedt PUT med samme bortfallsdag, men med forskjellig innløsningskurs.