Home » Finansleksikon » M » Markowitz effektive portefølje

Markowitz effektive portefølje

Markowitz effektive portefølje er en posisjon hvor ingen videre diversifisering kan redusere risikoen for å oppnå en bestemt avkastning (alternativt kan ikke høyere avkastning oppnås uten å øke risikoen på plasseringen). Harry Max Markowitz har funnet den optimale sammensetningen av en portefølje for et gitt krav til avkastning.