Home » Finansleksikon » D »  

 

Durasjon

Uttrykk for løpetid på et rentepapir eller på rentepapirene i en portefølje. Lang durasjon innebærer større svingninger i porteføljens verdi ved renteendringer.

Eksempel: Ved en rentefølsomhet på 3, vil en rentenedgang på 0,5% gi en kursoppgang på 1,5%. Også kalt modifisert durasjon.

Rentefølsomhet / Durasjon