Home » Finansleksikon » D »  

 

Delta

En opsjons delta forteller hvor mye verdien av opsjonen endres når aksjekursen endres med en krone. Delta er alltid mellom 0 og 1 for kjøpsopsjoner og -1 for salgsopsjoner.

Ifølge en tommelfingerregel er delta 0,5 for kjøpsopsjoner med innløsningskurs lik aksjekursen (at-the-money-opsjoner).

For kjøpsopsjoner med realverdi (in-the-money-opsjoner) er delta høyere enn 0,5, mens den er lavere for out-of the-money-opsjoner.

Deretter oppgis implisitt volatilitet.