Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!



 
 
 

 


IRB banker

 

Oversatt fra engelsk.

Under Basel II-retningslinjene har bankene lov til å bruke sine egne estimerte risikoparametere for beregning av regulatorisk kapital. Dette er kjent som den interne ratingbaserte tilnærmingen til kapitalkrav for kredittrisiko.

Basel II-regelverket åpnet for at banker kan søke myndighetene om å benytte egne modeller til å beregne kapitalkravet for kredittrisiko (IRB-metode). Det er krevende for mindre banker å innfri kravene for å få IRB-tillatelse, og Finanstilsynet strammer nå inn sin forvaltningspraksis.

Etter at flere av de større norske bankene fikk IRB-tillatelsene i 2007, har også enkelte mindre banker søkt om IRB-tillatelse. Finanstilsynets erfaring fra søknadsbehandlingene er at det generelt er krevende for bankene å tilpasse seg til kravene for IRB-tillatelse, og dette gjelder særlig for mindre banker. Tilsynet endrer derfor forvaltningspraksis slik at det ikke kan forventes at det gis nye IRB-tillatelser dersom foretaksporteføljen er under 30 milliarder kroner. Endringen i forvaltningspraksis gjelder nye IRB-søknader.


Referanse: Finanstilsynet