Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

Sharpe ratio
 

Et mål på risikojustert avkastning. Den sier hvor stor avkastning et fond har gitt i forhold til risikoen. Jo høyere Sharpe-indeks, desto bedre. Sharpe Ratio er basert på differanser mellom risikofri rente (obligasjonsindeksen ST1X) og fond, delt på standardavviket for de periodene Sharpe beregnes for.

Formelen for Sharpe-ratio er som følger;