Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

RIVA
 

RIVA står for "Risk Valutation" og er en risikobasert marginberegninssystem. Dette innebærer at systemet evaluerer den totale risikoen for et sammensatt portefølje av opsjoner, forwards, futures og underliggende verdipapirer og beregner på bakgrunn av dette krav til marginer. Systemet behandler forwards, futures og opsjoner i sammneheng, samtidig som det tar hensyn til opsjonens unike karateristikk. Terorien bak RIVA baseres på at clearinghuset krever et minimum av sikkerhet som skal dekke det maksimale endags tapospotensialet som realistisk kan oppstå for porteføljen. De instrumentene som er aktuelle for marginberegning gjennom RIVA er;

  • Standariserte derivater
  • ITC/TM derivater
  • Verdipapirlån
  • Aksjer, statsobligasjoner og VPS registrerte fond