Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

Markowitz effektive portefølje
 

Markowitz effektive portefølje er en posisjon hvor ingen videre diversifisering kan redusere risikoen for å oppnå en bestemt avkastning (alternativt kan ikke høyere avkastning oppnås uten å øke risikoen på plasseringen).
Harry Max Markowitz har funnet den optimale sammensetningen av en portefølje for et gitt krav til avkastning.