Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

 

Forward & future prising
 

Beregning av den teoretiske prisen for forward- og futurekontrakter er i utgangspunktet identisk. Den teoretiske prisen fremkommer ved å justere verdien på de underliggende for et rente- og utbytteelement i kontrakten løpetid.

Den teoretiske forward-prisen beregnes ved å justere aksjekursen for nåverdien av det forventede utbytte i perioden frem til bortfall, og deretter legge til et rentetillegg som representerer kontraktens løpetid.