Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

Contago & Backwardiation
 

En teori som sier at dersom den fremtidige prisen på en råvare eller opsjon er høyere enn den gjeldende spot prisen på innløsningsdagen, vil prisen bevege seg mot den aktuelle spot prisen.

Sagt med andre ord vil den til enhver tid gjeldende spot pris være retningsgivende for både contago og backwardiation prisingen. Contago er angir en indikasjon på den tapskurven en kan forvente ettersom prisen beveger nedover mot spot prisen på innløsningsdagen, mens bakwardiation indikerer det motsatte.