Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

Algoritmer handel
 

Investeringsbankerne har store databaser med lange tidsserier gående tilbake til 1950′årene med point-in-time funktionalitet, som gør dem i stand til og lage uendelige mange regressionsmodeller over forskellige markeders (aksjer, valuta, obligationer, råvarer, renter mv) utvikling. Produktet er avanserte algoritmefunksjioner, som er direkte koblet opp mot verdens fondsbørser. Her leter algoritmerne konstant etter arbitragemuligheder i markedet eller kortfristede positioner, som computeren mener med stor sannsynlighet vil gi gevinst.

Datakabel

 

Handelseksekveringerne er så hurtige og presise, at ingen mennesker kan følge med. Dermed kan datamaskiene overvåke så mange variabler, at de har et bedre utgangspunkt for å inngå i kortsigtede positioner i markedet. Mange av de store investeringsbanker har hele IT-avdelinger, som har som sin eneste oppgave å otimere algoritmene og øke hastigheten på deres beregninger. Når man tænker på, hvor store de finansielle markeder er, så kan en liten forbedring betyder mange millioner ekstra i handelsgevinster.